Modelado Financiero Profesional
Investigación profunda, modelos avanzados y perspectivas del mercado español que transforman la comprensión financiera
Los métodos tradicionales de DCF muestran limitaciones significativas cuando los mercados experimentan alta volatilidad. Este análisis examina técnicas de Monte Carlo aplicadas a valoraciones, incluyendo simulaciones de escenarios múltiples y ajustes de riesgo específicos para el contexto económico español actual.
Leer análisis completoLa implementación de redes neuronales LSTM para predecir movimientos del IBEX 35 revela patrones fascinantes. Después de analizar más de 15 años de datos históricos, identificamos correlaciones no lineales entre indicadores macroeconómicos españoles y comportamiento sectorial específico.
Explorar metodologíaDatos originales y análisis cuantitativo que revelan comportamientos del mercado financiero español
Nuestro estudio longitudinal de 18 meses analizó más de 2.3 millones de operaciones ejecutadas por sistemas algorítmicos en el mercado español. Los hallazgos desafían varias asunciones convencionales sobre eficiencia de mercado.
Director de Investigación Cuantitativa
El comportamiento del mercado financiero español durante el primer trimestre de 2025 presenta características únicas que requieren un enfoque analítico diferente. Las metodologías tradicionales necesitan adaptaciones específicas para capturar la complejidad actual.
La metodología aplicada combina técnicas de machine learning con modelos econométricos clásicos, permitiendo capturar tanto patrones de largo plazo como anomalías de corto plazo específicas del mercado español. Esta aproximación híbrida proporciona mayor robustez predictiva en entornos de alta incertidumbre.